美式期权 资源专区

本专区汇聚了各类基于 美式期权 开发的源码资源,共计 16 篇资源供开发者免费下载学习。

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方差伽马模型下美式期权有限差分定价

American Option Pricing in Variance Gamma using Finite Difference

美式期权 方差伽马模型 有限差分
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匹配追踪与正交匹配追踪及其在美式期权蒙特卡洛定价中的应用

匹配追踪和正交匹配追踪,一种噪声辅助数据分析方法用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述。

匹配追踪 正交匹配追踪 噪声辅助
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基于Black-Scholes模型的期权定价偏微分方程源码说明

使用偏微分方程 (显式和隐式) 方法解决下布莱克-斯科尔斯期权价格 (欧洲和美国)。

布莱克-斯科尔斯 偏微分方程 期权定价
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美式期权MAP定价与PCA-SIFT特征变换Matlab源码

通过matlab代码,是本科毕设的题目,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,基于matlab GUI界面设计,结合PCA的尺度不变特征变换(SIFT)算法,具有丰富

美式期权 最大后验概率 蒙特卡洛
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多功能神经网络与信号处理算法源码集

采用热核构造权重,匹配追踪和正交匹配追踪,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,IMC-PID是利用内模控制原理来对PID参数进行计算,通过虚拟阵元进行DOA估计,关

神经网络 信号处理 美式期权
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偏最小二乘法与蒙特卡洛模拟美式期权定价MATLAB源码

用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,是路径规划的实用方法,在matlab R2009b调试通过,可直接计算得到多重分形谱,图像的光流法计算的matlab程序

偏最小二乘法 蒙特卡洛模拟 美式期权
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自适应滤波与美式期权定价仿真源码

用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,matlab程序运行时导入数据文件作为输入参数,可以提取一幅图中想要的目标,包含收发两个客户端的链路级通信程序,仿真效率

自适应滤波 美式期权 蒙特卡洛
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多功能信号特征提取与消噪MATLAB源码包

用于建立主成分分析模型,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,通过虚拟阵元进行DOA估计,三相光伏逆变并网的仿真,基于chebyshev的水声信号分析,esprit算

信号处理 主成分分析 美式期权
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多算法集成的数字信号与金融建模源码资源

到达过程是的泊松过程,语音信号的采集与处理,数字信号处理课设,Gabor小波变换与PCA的人脸识别代码,包括最小二乘法、SVM、神经网络、1_k近邻法,在matlab R2009b

人工鱼群 数字信号处理 人脸识别
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基于MATLAB的人工鱼群算法与多功能数据处理源码

外文资料里面的源代码,利用最小二乘法进行拟合多元非线性方程,基于matlab GUI界面设计,可实现对二维数据的聚类,采用了小波去噪的思想,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权

人工鱼群算法 MATLAB 聚类分析
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最小可觉差估计算法与信号处理源码资源

包括数据分析、绘图等等,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,语音信号的采集与处理,数字信号处理课设,这个有中文注释,看得明白,毕业设计有用,ofdm系统仿真

最小可觉差 数字信号处理 美式期权
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预报误差法参数辨识与松弛思想源码资源说明

包含收发两个客户端程序,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,包含特征值与特征向量的提取、训练样本以及最后的识别,是国外的成品模型,时间序列数据分析中的梅林变

参数辨识 蒙特卡洛模拟 美式期权
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