金融工程 资源专区

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财务模型中的风险中性密度计算源码说明

密度没有解析表示可用的模型我们或者用近似公式或基于傅里叶变换的方法。我们研究改变模型参数的影响。这说明了从章节 2 和 3 段金融模型 — — 这本书理论、 实施和实践的主题。我们

风险中性密度 财务模型 傅里叶变换

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Matlab期权定价蒙特卡洛与二叉树方法源码说明

%% Pricing a Call with No Arbitrage %% Binomial Trees %% Find the Call Pr

Matlab 期权定价 蒙特卡洛

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基于Halton序列的亚洲期权定价源码资源

程序可以生成资产价格路径图，并且对亚洲看涨和看跌期权进行定价，程序非常好用，还可以根据matlab代码修改得到相应的R语言程序，想了解期权定价的可以参考一下。

亚洲期权 Halton序列 蒙特卡洛

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MATLAB量化投资入门资源说明

问道量化投资(用MATL问道量化投资(用MATLAB来敲门).part1AB来敲门).part1问道量化投资(用MATLAB来敲门).part1

量化投资 MATLAB 金融工程

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Heston模型ADI方法欧式看涨期权定价源码

用ADI方法解决heston模型 以European vanilla call 为例子 详细解决了海森模型的定价问题 具有极高的价值

Heston模型 交替方向隐式 欧式期权

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多功能科学与工程仿真源码资源包

用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期权的价格以及基本描述,STM32制作的MP3的全部资料，用谱方法计算流体力学一些流动现象的整体稳定性,实现用SDRAM运行nios，同时用SR

科学计算 嵌入式系统 金融工程

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蒙特卡罗方法在期权定价中的应用源码说明

应用蒙特卡罗模拟方法计算期权价格 统计模拟方法亦称蒙特卡罗(Monte-Carlo)方法.因为通常的教科书几乎不涉及 此内容.了解的人不多。听到过的人又常把它看作是统计力

蒙特卡罗 期权定价 统计模拟

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灰色数据融合预测与高光谱图像处理MATLAB源码资源

采用热核构造权重，毕设内容，高光谱图像基本处理，包括最小二乘法、SVM、神经网络、1_k近邻法,用谱方法计算流体力学一些流动现象的整体稳定性,用蒙特卡洛模拟的方法计算美式期

灰色系统 高光谱图像 机器学习

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MATLAB期权定价算法资源

Matlab Algos for Option Pricing

MATLAB 期权 定价

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