风险管理资源专区

本专区汇聚了各类基于风险管理开发的源码资源，共计 40 篇资源供开发者免费下载学习。

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《金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模

金融分析 MATLAB 源码

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作为动态投资组合保险的一种简化形式，CPPI(constant proportation portfolio insurance)即固定比例投资组合保险策略是由Black、Jone

投资组合保险动态配置

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在金融中很多问题由于没有解析的数学方程或概率密度函数，再考虑到市场行情的变化莫测，风险即未来的不确定性无处不在。度量风险的主要方法之一便是随机模拟，例如期权定价、风险价值的计算等等

概率分布随机数金融模拟

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投资组合问题中鲁棒优化的夏普比率计算。马科维兹的均值方差模型有许多不完善的地方，鲁棒的方法很好的优化了次模型，能让投资者更好地优化投资组合

夏普比率鲁棒优化投资组合

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